ट्रेडिंग प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे करें: प्रभावी मनी मैनेजमेंट के लिए मैट्रिक्स और टूल्स

यहां प्रदर्शन ट्रैकिंग के बारे में एक मजेदार कहानी है। 2000 के दशक की शुरुआत में, ओकलैंड एथलेटिक्स ने शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। इसलिए उन्होंने कम प्राइस वाले खिलाड़ियों की पहचान करने और बजट पर एक ड्रीम टीम बनाने के लिए मैट्रिक्स – ऑन-बेस प्रतिशत का उपयोग करने का फैसला किया। यह पारंपरिक स्काउटिंग विधियों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी साबित हुआ। और कुछ साल बाद, यह शानदार कहानी माइकल लुईस की पुस्तक मनीबॉल और उसी नाम की फिल्म का आधार बन गई।

“यह केवल लाभ और हानि को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त नहीं है; आपको मैट्रिक्स और टूल्स का उपयोग करके अपनी स्ट्रैटेजीज़ को गहराई से जानने और विश्लेषण करने की आवश्यकता है जो आपके रिस्क टॉलरेंस,पोज़ीशन साइज़िंग और समग्र मनी मैनेजमेंट में इनसाइट्स प्रदान कर सकते हैं।

माइकल केसी, एमआईटी मीडिया लैब में वरिष्ठ सलाहकार

अब जब आप ट्रैकिंग और मापने के सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानते हैं, तो आप शायद ट्रेडिंग प्रदर्शन को मापने का तरीका जानने के लिए अधिक प्रेरित हैं। यदि हां, तो यहां छह आवश्यक मैट्रिक्स हैं: 

अब्सोल्युट ड्रॉडाउन

सरल शब्दों में,अब्सोल्युट ड्रॉडाउन ट्रेडिंग में शामिल प्रारंभिक रिस्क की मात्रा को मापता है। यह प्रारंभिक जमा और जमा स्तर से नीचे न्यूनतम बिंदु के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, यदि जमा राशि $ 10,000 है, तो अधिकतम पोर्टफोलियो प्राइस $ 16,000 है, और न्यूनतम $ 7,000 है, तो पूर्ण निकासी $ 3,000 है।

एक ट्रेडर के रूप में आपके लिए इसका क्या मतलब है? यह आपको दिखाता है कि ट्रेडिंग के दौरान प्रारंभिक जमा की तुलना में नुकसान कितना बड़ा है। यदि अब्सोल्युट ड्रॉडाउन प्राइस 0 है, तो इसका मतलब है कि कोई एसेट रिस्क में नहीं है। हालांकि, यदि प्राइस अधिक है, तो आप बहुत सारे फंड रिस्क में डाल रहे हैं।

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रिलेटिव ड्रॉडाउन

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एक अन्य पहलू यह जानना है  कि रिलेटिव ड्रॉडाउन के साथ ट्रेडिंग प्रदर्शन को कैसे ट्रैक किया जाए। यह मीट्रिक आपके ट्रेडिंग खाते में उच्चतम बिंदु और उसके बाद के सबसे निचले बिंदु के बीच प्रतिशत अंतर दिखाता है। यह आपको एक विचार देता है कि आपका खाता प्राइस अपने उच्चतम बिंदु की तुलना में अपने निम्नतम बिंदु से कितना कम हो गया है।

उदाहरण के लिए, आप $ 800 के संतुलन के साथ ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं और एक नया ऑर्डर दे रहे हैं। नया आदेश $ 400 के अवास्तविक नुकसान के साथ विपरीत दिशा में जाता है। इस मामले में, रिलेटिव ड्रॉडाउन 50% है।

प्रॉफ़िट फैक्टर मैज़र्स

प्रॉफ़िट फैक्टर ट्रेडों को जीतने से अर्जित कुल राशि की तुलना ट्रेडों को खोने से खोई गई कुल राशि से करता है। आदर्श रूप से, आप चाहते हैं कि आपका लाभ प्रॉफ़िट फैक्टर 2.0 से ऊपर हो, लेकिन 1.5 से ऊपर कुछ भी काफी अच्छा माना जाता है। यदि मैज़र्स 1.2 से कम है, तो यह बताता है कि आप पैसा बनाने के लिए बहुत अधिक रिस्क ले रहे हैं। और यदि यह 1.0 से कम है, तो आप अपनी वर्तमान स्ट्रेटेजी के साथ पैसा खो रहे हैं।

मान लें कि स्ट्रेटेजी ए को ट्रेडों को जीतने से $ 400 का लाभ होता है और ट्रेडों को खोने से $ 300 का नुकसान होता है। इसका लाभ प्रॉफ़िट फैक्टर 1.33 है। यदि आप इसकी तुलना स्ट्रेटेजी बी से करते हैं, जिसमें $ 550 का लाभ, $ 450 का नुकसान और 1.22 का लाभ प्रॉफ़िट फैक्टर है, तो आप देखेंगे कि स्ट्रेटेजी ए थोड़ा अधिक कुशल है।

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स्टैंडर्ड डेविएशन मैज़र्स

यदि आप जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे काम करता है। इन्वेस्टमेंट में, स्टैंडर्ड डेविएशन बाजार की अस्थिरता और बाद में, रिस्क को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। अनिवार्य रूप से, यह एसेट प्राइस में डेविएशन का अनुमान लगाता है, और ये विचलन, बदले में, इसकी अस्थिरता का संकेत देते हैं। रेंज जितनी व्यापक होगी और प्राइस मूवमेंट को अधिक अप्रत्याशित किया जाएगा, रिस्क उतना ही अधिक होगा। दूसरे शब्दों में, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन = हाई अस्थिरता = रिस्क में वृद्धि।

शार्प रेशियो मैज़र्स

शार्प रेशियो आपको रिस्क के रिलेटिव ड्रॉडाउन किसी विशेष स्ट्रेटेजी द्वारा उत्पन्न रिटर्न का आकलन करने में मदद करता है। एक हाई शार्प रेशियो बताता है कि एक स्ट्रेटेजी ने रिस्क के स्तर के लिए बेहतर रिटर्न उत्पन्न किया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, आखिरकार, प्रत्येक ट्रेडर रिस्क को कम करते हुए रिटर्न को अधिकतम करने का लक्ष्य रख रहा है। 

यह जरूरी नहीं बताता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर है; बल्कि, यह संभावित रूप से अत्यधिक रिस्क लेने की ओर इशारा करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ट्रेडर के पास दो स्ट्रैटेजीज़ से समान रिटर्न था, लेकिन एक में हाई शार्प रेशियो था, तो दूसरा रिस्क को देखते हुए उन रिटर्न को प्राप्त करने में उतना अच्छा नहीं है। 

सॉर्टिनो रेशियो

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अन्य मैट्रिक्स के विपरीत जो औसत रिटर्न से सभी डेविएशन पर विचार करते हैं, सॉर्टिनो रेशियो केवल नकारात्मक रिटर्न पर केंद्रित है। तो, मीट्रिक नकारात्मक रिस्क का प्रतिनिधित्व करता है, यानी, आपको रिस्क की प्रत्येक इकाई के लिए कितना अतिरिक्त रिटर्न मिलता है जो नुकसान का कारण बनता है।

सॉर्टिनो रेशियो इस बात की अधिक सटीक तस्वीर प्रदान करता है कि बाजार की मंदी के दौरान एक स्ट्रेटेजी कैसे प्रदर्शन करती है। उदाहरण के लिए, यदि स्ट्रेटेजी ए में 0.5 का रेशियो है, और स्ट्रेटेजी बी – 1.14 है, तो स्ट्रेटेजी बी उन ट्रेडर्स के लिए एक बेहतर विकल्प है जो अधिक जोखिम-प्रतिकूल हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि सॉर्टिनो हाई अस्थिरता वाली परिसंपत्तियों के लिए बेहतर अनुकूल है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ का मूल्यांकन करने का तरीका सीखने  के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह महसूस करने या अंतर्ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि प्रदर्शन का आकलन करने और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उद्देश्य मैट्रिक्स का उपयोग करना है।

स्रोत: 

ड्रॉडाउन: यह क्या है, रिस्क और उदाहरण, इंवेस्टोपिडिया

स्टैंडर्ड डेविएशन परिभाषा, बेबीपिप्स

शार्प रेशियो – रिस्क समायोजित रिटर्न की गणना कैसे करें, सूत्र, कॉर्पोरेट वित्त संस्थान

सॉर्टिनो रेशियो | सूत्र + कैलकुलेटर, वॉल स्ट्रीट प्रेप